Prednosti sektorske optimizacije portfelja kriptovaluta

Prilikom stvaranja portfelja, investitor treba uzeti u obzir dinamiku omjera dohotka odabrane imovine portfelja kako bi identificirao i kvantificirao preuzeti rizik ulaganja. Ovaj će istraživački rad formalno identificirati i opisati prednosti sektorske optimizacije portfelja klasifikacije kriptovaluta i njegove performanse. Bit će formirano šest ciljeva optimizacije: MinVar, MinCVaR, MaxSR, MaxSTARR, MaxUT i MaxMean. Formirani portfelj uspoređuje se s izvedbom indeksa CRIX u istom razdoblju. Rezultati sugeriraju da se pet od šest strategija portfelja bolje pokazalo ako su uključivale kriptovalute iz financijskog, burzovnog i poslovnog sektora.

Ovdje pročitajte cijeli članak veza.

Čitaj više